등차 그리드 vs 등비 그리드: 수학적 유도 및 수익 계산 공식 상세 비교 (2026)

산술 그리드는 소매 알고리즘 트레이딩 데스크 전반에 걸쳐 구현되는 기본 모델입니다. 산술적 구성에서 연속 지정가 주문 간의 가격 거리는 전체 통로에 걸쳐 엄격하게 일정하게 유지됩니다.

수학적으로 상위 경계P_upper, 하위 경계P_lower및N총 그리드 간격이 주어지면 공통 차이d이 정의됩니다. 다음과 같이:

d = (P_upper - P_lower) / N

이 고정 달러 거리는 직관적으로 보이지만 포트폴리오 전반에 걸쳐 비대칭 비율의 동적을 생성합니다. 자산이 하한선 근처에서 거래됨에 따라 그리드 사이클당 수익 비율은 자산이 상한선 근처에서 거래될 때보다 훨씬 높습니다. 예를 들어, $1,000 간격의 $50,000에서 $70,000 BTC 그리드에서 $50,000에 구매하고 $51,000에 판매하면 +2.00% 수익을 나타내는 반면, $69,000에 구매하고 $70,000에 판매하면 +1.45% 수익이 발생합니다. 이러한 수학적 비대칭성은 자연스럽게 재고 축적을 낮추는 쪽으로 자본 효율성을 높이게 됩니다.

기하학적 그리드는 모든 그리드 가로대 사이에 일정한 백분율 비율을 적용하여 산술 간격의 비대칭 수율 문제를 해결합니다. 기관 양적 거래에서 이는 로그 간격과 동일합니다.

각 가격 단계P_k은 일정한 증가율r을 곱하여 이전 단계에서 파생됩니다.

r = (P_upper / P_lower) ^ (1 / N)

P_k = P_lower * (r ^ k), 여기서k = 0, 1, ..., N

기하학적 구성에서 $20,000 또는 $80,000에서 실행되는 모든 단일 실행 주기는 정확히 동일한 총 이익률(r - 1)을 제공합니다. 이 속성은 수동 봇 재보정 없이도 가격이 2~5배의 가격 발견을 경험할 수 있는 장기 실행 봇, 암호화폐 강세장 확장 단계 및 변동성이 높은 중형 토큰에 대해 기하학적 그리드를 독특하게 우수하게 만듭니다.

산술 분포 또는 기하학적 분포가 정량적으로 최적인지 확인하려면 거래자는 목표 가격 통로의 폭과 자산의 과거 평균 실제 범위(ATR)를 평가해야 합니다.

가격 통로가 좁은 경우(채널 폭이 20% 미만) 산술 간격과 기하학적 간격 간의 수학적 차이는 무시할 수 있습니다(그리드 단계당 0.04% 미만). 그러나 채널 폭이 40%를 초과하면 구조적 차이가 심각해집니다.

• 광범위한 산술: 자본 밀도를 통로의 상위 1/3에 과도하게 할당합니다. 가격이 낮은 3분의 1 수준에서 심하게 거래되면 봇은 현금 회전율이 느려지고 미실현 손실이 장기간 발생하게 됩니다.
• 광범위한 기하학적 구조: 자연스럽게 동일한 로그 자본 밀도를 할당합니다. 가격이 가격 발견으로 상승함에 따라 각각의 연속적인 그리드 간격은 더 큰 달러 점프를 포함하여 포물선 황소 다리 동안 체계적으로 현금 추출을 극대화합니다.

Grid Bot Wars 경기장 시즌 1 동안 우리는 30일 동안 $110~$210의 넓은 통로에 걸쳐 Solana(SOL/USDT)에서 두 개의 동일한 자본 할당(각각 $10,000 USDT)을 구성했습니다.

• Bot #08(산술, 80 그리드, 3배 레버리지): 1,842개의 거래를 완료하여 생성 실현된 그리드 수익이 +$1,410입니다. 그러나 SOL이 $130에서 $190로 상승했을 때 더 높은 단계에서 감소하는 수익률로 인해 이익 속도가 억제되었습니다. 총 순 ROI: +14.1%.
• Bot #09(기하학적, 80 그리드, 3x 레버리지): 1,798개의 거래를 완료하여 실현 그리드 수익에서 +$1,732를 생성했습니다. 각 사이클은 가격 고도에 관계없이 1.12%의 일정한 순 이익을 유지했기 때문에 봇은 최고 수준 랠리 동안 훨씬 더 높은 달러 이익을 얻었습니다. 총 순 ROI: +17.3%.

Bybit, Binance 또는 OKX에 봇을 배포할 때 다음 정량적 경험 법칙을 따르세요.

• 산술 그리드를 배포하는 경우: 채널 너비가 25% 미만인 경우 스테이블코인 쌍(USDT/USDC) 거래 낮은 베타 자산 거래(여름 통합의 BTC) 또는 확립된 멀티 터치 지원/저항 채널을 중심으로 평균 회귀 전략을 실행합니다.
• 다음과 같은 경우 기하학적 격자를 배포합니다. 채널 너비가 35%를 초과합니다. 고베타 알트코인 거래(SOL, NEAR, SUI) 6개월 이상 실행되도록 설계된 'Infinity' 또는 'Moon' 그리드 배포 또는 매크로 반감기 주기 동안 강세 축적 그리드를 실행합니다.